PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs -79.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-55.56%

Correlation

The correlation between DFEN and SOXS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.47

The correlation between DFEN and SOXS shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

DFEN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.96

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-3.94

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.58

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-1.00

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-1.44

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.96

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.74

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.79

+1.00

Просадки

Сравнение просадок DFEN и SOXS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-100.00%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-97.68%

+55.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-99.80%

+56.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-99.97%

+43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-100.00%

+66.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-92.60%

+47.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

68.64%

-51.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 22.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

44.22%

-21.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

83.94%

-30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

102.18%

-38.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

108.21%

-48.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

100.48%

-29.00%

Сравнение комиссий DFEN и SOXS

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и SOXS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and SOXS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to DFEN (22.35%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs -79.66% for SOXS. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 22.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs -79.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 8.74% for DFEN.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 1.08% for SOXS.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор