Сравнение DFEN с SOXS
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.60%/yr vs -80.20%/yr for SOXS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
DFEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.94%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам DFEN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.77% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -56.06% |
Correlation
The correlation between DFEN and SOXS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.46 |
The correlation between DFEN and SOXS shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DFEN
SOXS
Сравнение DFEN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -1.00 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.52 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SOXS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -100.00% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -97.88% | +56.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -99.87% | +56.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | -99.98% | +44.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -100.00% | +75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -92.61% | +47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 64.84% | -46.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 24.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 67.13% | -42.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.34% | 100.53% | -45.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 117.64% | -51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.76% | 111.43% | -50.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 102.11% | -30.50% |
Сравнение комиссий DFEN и SOXS
DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SOXS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.66% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and SOXS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to DFEN (24.94%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, DFEN leads with 29.60% vs -80.20% for SOXS. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 24.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.60% return vs -80.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 7.66% for DFEN.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.08% for SOXS.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор