Сравнение DFEN с SOXS
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 32.85%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DFEN charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
DFEN
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -12.09%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 60.70%
- 5 лет*
- 32.85%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам DFEN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.11% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -56.06% |
Correlation
The correlation between DFEN and SOXS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.46 |
The correlation between DFEN and SOXS shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DFEN
SOXS
Сравнение DFEN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.98 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.41 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SOXS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -100.00% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -97.89% | +56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -99.87% | +56.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.96% | -99.98% | +48.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -100.00% | +70.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -92.63% | +47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | 68.36% | -49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 17.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 59.41% | -41.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.48% | 109.76% | -55.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.77% | 126.44% | -59.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 113.26% | -52.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 103.02% | -31.46% |
Сравнение комиссий DFEN и SOXS
DFEN берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SOXS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.28% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and SOXS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to DFEN (17.73%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, DFEN leads with 32.85% vs -79.52% for SOXS. On fees, DFEN is cheaper at 0.96% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 17.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 32.85% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEN is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 8.28% for DFEN.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 1.08% for SOXS.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор