Сравнение DFEN с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
DFEN и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SOXS
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
DFEN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
DFEN
SOXS
Сравнение DFEN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | -0.78 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -2.06 | +4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.97 | +4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.09 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.78 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.66 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.76 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и SOXS составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SOXS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SOXS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -100.00% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -96.52% | +54.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -99.85% | +43.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -100.00% | +69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -92.53% | +47.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 85.61% | -73.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 24.88%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 39.00% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 79.00% | -30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 120.15% | -49.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 106.42% | -47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 99.19% | -27.85% |