Сравнение ITA с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
ITA и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.39% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и XLI
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
ITA vs. XLI — Ранг доходности на риск
ITA
XLI
Сравнение ITA c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.95 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.17 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.46 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ITA и XLI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XLI
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XLI
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -62.26% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.50% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -21.64% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -42.33% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.83% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -9.24% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.21% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XLI
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.58% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 11.74% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 19.50% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.25% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 19.88% | +3.07% |