PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.05%/yr vs 14.02%/yr for XLI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности ITA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.05% против 14.02% соответственно.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between ITA and XLI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.86

The correlation between ITA and XLI shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и XLI

Секторы
ITA
XLI

Промышленность

99.8%
90.3%

Технологии

0.1%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

ITA
99.8%
XLI
90.3%

Технологии

ITA
0.1%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

ITA

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

XLI

-

Энергетика

ITA

-

XLI

-

Финансовые услуги

ITA

-

XLI

-

Здравоохранение

ITA

-

XLI

-

Недвижимость

ITA

-

XLI

-

Коммунальные услуги

ITA

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с AIRRXLI с VOO

Доходность на риск

ITA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.57

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.30

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

7.88

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ITA и XLI

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-62.26%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.21%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-18.49%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.64%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-42.33%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-1.25%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.20%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.07%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и XLI

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.88%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

12.81%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

15.40%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.43%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

19.98%

+3.18%

Сравнение комиссий ITA и XLI

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и XLI

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ITA and XLI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.05% vs 14.02% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.05% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while XLI is Industrials Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор