PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITA с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с XLI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.58%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ITA charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности ITA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.27% соответственно.

ITA

1 день
0.65%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
10.80%
С начала года
17.67%
1 год
28.36%
3 года*
30.64%
5 лет*
19.35%
10 лет*
15.58%
Всё время*
13.09%

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
$185.08M$157.08M$178.04M

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам ITA и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		17.67%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between ITA and XLI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.85

The correlation between ITA and XLI shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и XLI

Секторы
ITA
XLI

Промышленность

97.7%
87.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

0.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

ITA
97.7%
XLI
87.7%

Сырьевые материалы

ITA
2.1%
XLI
2.0%

Технологии

ITA
0.1%
XLI
5.5%

Коммуникационные услуги

ITA

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

XLI
0.2%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

XLI

-

Энергетика

ITA

-

XLI

-

Финансовые услуги

ITA

-

XLI

-

Здравоохранение

ITA

-

XLI

-

Недвижимость

ITA

-

XLI

-

Коммунальные услуги

ITA

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с AIRRXLI с VOO

Доходность на риск

ITA vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.49

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.12

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.07

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

8.16

-3.61

ITA vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и XLI

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-62.26%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.21%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-18.49%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.64%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-42.33%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.16%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.09%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и XLI

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.10%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

14.14%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

17.00%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

17.62%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

20.05%

+3.26%

Сравнение комиссий ITA и XLI

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и XLI

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLI в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.42%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ITA and XLI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.37%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.58% vs 14.27% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.58% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.42% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while XLI is Industrials Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор