PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с DRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с DRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEN и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и DRS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%24.70%3.87%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		34.78%6.56%61.23%56.81%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 34.78%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

DRS

1 день
3.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
34.78%
6 месяцев
3.34%
1 год
40.77%
3 года*
52.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с SCHG

Доходность на риск

DFEN vs. DRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENDRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.99

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.56

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.25

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

2.63

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. DRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DRS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENDRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.99

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.41

-1.19

Корреляция

Корреляция между DFEN и DRS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и DRS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности DRS в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и DRS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и DRS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENDRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-32.48%

-58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-32.48%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-4.69%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-7.16%

-38.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

15.49%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и DRS

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENDRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

11.29%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

30.44%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

41.47%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

38.54%

+20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

38.54%

+32.80%