PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с DRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с DRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, DFEN returned 63.19%/yr vs 43.97%/yr for DRS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 34.33%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

DRS

1 день
-3.76%
1 месяц
14.27%
С начала года
34.33%
6 месяцев
35.52%
1 год
4.32%
3 года*
43.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и DRS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%3.87%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		34.33%6.56%61.23%56.81%16.29%

Correlation

The correlation between DFEN and DRS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between DFEN and DRS shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с POWW

Доходность на риск

DFEN vs. DRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENDRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.11

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.45

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.13

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

0.27

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. DRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DRS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENDRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.11

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.32

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DFEN и DRS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и DRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENDRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-32.48%

-58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-32.48%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-32.48%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-6.46%

-26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-7.24%

-38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

16.04%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и DRS

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENDRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

11.92%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

30.72%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

39.78%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

38.51%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

38.51%

+32.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и DRS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности DRS в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.79%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and DRS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to DRS (11.92%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs DRS's -32.48%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и DRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор