Сравнение DFEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	3.65%	33.57%	6.90%	13.08%	-16.91%	2.53%	13.89%	16.02%	-16.31%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DFEMX

1 день: 2.48%

1 месяц: -9.04%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 8.28%

1 год: 33.87%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.13%

10 лет*: 8.80%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Portfolio

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DFEMX:

DFEMX с DFAE DFEMX с DFIEX DFEMX с FDEM DFEMX с SFENX DFEMX с VWO DFEMX с PCY DFEMX с VEMAX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFEMX и LCSMX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DFEMX

DFA Emerging Markets Portfolio

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DFEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFEMX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	2.92	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	3.47	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.54	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	4.11	-1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.69	16.92	-7.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFEMX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	2.92	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.26	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.42	-0.05

Корреляция

Корреляция между DFEMX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и LCSMX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	2.46%	2.55%	3.14%	3.34%	3.90%	6.13%	1.45%	2.33%	2.14%	1.74%	1.92%	2.08%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и LCSMX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFEMX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.43%	-39.72%	-22.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-15.39%	+2.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.84%	-39.72%	+7.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.69%	-13.80%	+3.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.41%	-13.97%	-1.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.74%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и LCSMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.56%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFEMX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	12.00%	-3.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.10%	17.91%	-5.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	22.02%	-5.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.21%	17.90%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	19.35%	-3.00%

Сравнение DFEMX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и LCSMX

Сравнение доходности по годам DFEMX и LCSMX

Доходность по периодам

DFEMX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFEMX и LCSMX

Доходность на риск

DFEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

DFEMX

LCSMX

Сравнение DFEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)