Сравнение LCSMX с PEMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и PEMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и PEMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у PEMYX с доходностью 4.56%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и PEMYX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PEMYX в 1.08%.
Доходность на риск
LCSMX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск
LCSMX
PEMYX
Сравнение LCSMX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | PEMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.00 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.61 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.59 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 10.56 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | PEMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.00 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и PEMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и PEMYX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PEMYX в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и PEMYX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и PEMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | PEMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -45.25% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.26% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -41.05% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -10.68% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -16.52% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.25% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и PEMYX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | PEMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.00% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.31% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 17.43% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.78% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.65% | +1.70% |