PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с NEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с NEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и NEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и NEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-19.31%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у NEMIX с доходностью 2.91%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с BADEXNEMIX с NBGNX

Сравнение комиссий LCSMX и NEMIX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NEMIX в 1.23%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. NEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c NEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXNEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.24

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.90

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.75

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.80

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. NEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа NEMIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и NEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXNEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между LCSMX и NEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и NEMIX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности NEMIX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и NEMIX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке NEMIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и NEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXNEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-41.28%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-11.66%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-38.67%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-9.94%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-14.25%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и NEMIX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXNEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.32%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.10%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.67%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.76%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.73%

+2.62%