Сравнение LCSMX с LMSMX

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа LMSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LCSMX и LMSMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и LMSMX.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.