PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с MEMQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с MEMQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и MEMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и MEMQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%7.69%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у MEMQX с доходностью 3.34%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGXLCSMX с DESIX
Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGXMEMQX с GLLSXMEMQX с TEQLXMEMQX с EAEMX

Сравнение комиссий LCSMX и MEMQX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEMQX в 0.49%.

MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. MEMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c MEMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXMEMQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.98

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.58

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.25

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

8.78

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. MEMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа MEMQX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и MEMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXMEMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.98

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между LCSMX и MEMQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и MEMQX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MEMQX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и MEMQX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке MEMQX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и MEMQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXMEMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-40.09%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.37%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-39.37%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-11.20%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-17.50%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и MEMQX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXMEMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.35%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.34%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

18.03%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.79%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.53%

-0.18%