Коэффициент Сортино LCSMX равен 2.67, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.67 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино LCSMX
LCSMX опережает 66.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция LCSMX на рынке
График показывает коэффициент Сортино LCSMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.65 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.65 до 2.85
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.85 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 8.64+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.30 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Diversified за несколько временных периодов, показывая, как доходность LCSMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| LZEMX | Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 3.82 | |||
| DODEX | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 3.32 | |||
| DEMIX | Delaware Emerging Markets Fund | 3.28 | |||
| GMAQX | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 3.25 | |||
| BGELX | Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 3.21 | |||
| BEMIX | Brandes Emerging Markets Fund | 3.09 | |||
| GMOEX | GMO Emerging Markets Fund | 3.00 | |||
| JHVTX | John Hancock Variable Insurance Trust Emerging Markets Value Trust | 2.99 | |||
| GTDDX | Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 2.95 | |||
| FQEMX | Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.95 | |||
| LCSMX | Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 2.67 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино LCSMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LCSMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
LCSMX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель