PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и HIEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с ARMGXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEXHIEMX с GLLSX

Сравнение комиссий LCSMX и HIEMX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.32

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

0.55

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

0.25

+3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

1.01

+15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.32

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между LCSMX и HIEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и HIEMX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и HIEMX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-58.48%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.19%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-41.42%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-35.86%

+22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-17.52%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.20%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и HIEMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.17%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.20%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

16.12%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.34%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.09%

+3.26%