PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.49% соответственно.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с VEMAX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий DFEMX и JPEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.30

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.35

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.34

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFEMX и JPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и JPEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и JPEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-40.22%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.32%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-21.57%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-40.22%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-6.68%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-9.57%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.60%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и JPEM

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.58%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.11%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.07%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.39%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.04%

-0.69%