Сравнение DFEMX с FOSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и FOSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и FOSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | -5.84% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции FOSFX по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.89% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
FOSFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и FOSFX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FOSFX в 0.99%.
Доходность на риск
DFEMX vs. FOSFX — Ранг доходности на риск
DFEMX
FOSFX
Сравнение DFEMX c FOSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | FOSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.32 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.56 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.37 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 1.40 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.32 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и FOSFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и FOSFX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FOSFX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.17% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и FOSFX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке FOSFX в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FOSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -63.51% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.36% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -36.51% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -36.51% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -11.89% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -17.02% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.31% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и FOSFX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеют волатильность 8.01% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | FOSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.23% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.88% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 18.05% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.39% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.02% | -0.69% |