Сравнение FOSFX с EFG
FOSFX (Fidelity Overseas Fund) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOSFX returned 9.87%/yr vs 8.64%/yr for EFG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FOSFX charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for EFG.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и EFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOSFX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.64% соответственно.
FOSFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.87%
EFG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам FOSFX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 9.54% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 7.78% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Correlation
The correlation between FOSFX and EFG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between FOSFX and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOSFX vs. EFG — Ранг доходности на риск
FOSFX
EFG
Сравнение FOSFX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOSFX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.39 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и EFG
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и EFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOSFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -58.40% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.78% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -16.87% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -35.78% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -35.78% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -12.13% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.47% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и EFG
Текущая волатильность для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) составляет 6.35%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOSFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.05% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 15.65% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.14% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.33% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.59% | -0.33% |
Сравнение комиссий FOSFX и EFG
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и EFG
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EFG в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.29% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 4.44% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FOSFX and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EFG has higher volatility (7.05%) compared to FOSFX (6.35%). In terms of maximum drawdown, FOSFX dropped -63.51% vs EFG's -58.40%.
FOSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOSFX и EFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор