Сравнение FOSFX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или EFG.
Основные характеристики
| FOSFX | EFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 22.15% |
| Дох-ть за 3 года | 1.64% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 6.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 8.12 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 14.65% |
| Макс. просадка | -62.54% | -58.41% |
| Текущая просадка | -3.73% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и EFG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и EFG
С начала года, FOSFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 8.32% против 6.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и EFG
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOSFX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и EFG
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EFG в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.91% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 1.09% | 1.96% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.48% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и EFG
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки EFG в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и EFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и EFG
Текущая волатильность для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.