Сравнение FOSFX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSFX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | -2.75% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.52% соответственно.
FOSFX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.24%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и EFG
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
FOSFX vs. EFG — Ранг доходности на риск
FOSFX
EFG
Сравнение FOSFX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSFX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.86 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.95 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и EFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и EFG
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.00% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и EFG
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -58.40% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.78% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -35.78% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -35.78% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.85% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -12.23% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и EFG
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.29% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.61% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 19.14% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.88% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.55% | -0.50% |