PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FOSFX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с IXUS

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или IXUS.

Корреляция

Корреляция между FOSFX и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.58%
-6.58%
FOSFX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOSFX:

0.03

IXUS:

-0.02

Коэф-т Сортино

FOSFX:

0.16

IXUS:

0.10

Коэф-т Омега

FOSFX:

1.02

IXUS:

1.01

Коэф-т Кальмара

FOSFX:

0.03

IXUS:

-0.02

Коэф-т Мартина

FOSFX:

0.10

IXUS:

-0.07

Индекс Язвы

FOSFX:

4.67%

IXUS:

4.26%

Дневная вол-ть

FOSFX:

17.75%

IXUS:

16.86%

Макс. просадка

FOSFX:

-62.54%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

FOSFX:

-8.60%

IXUS:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 5.32% против 4.22% соответственно.

FOSFX

С начала года

1.90%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-4.58%

1 год

1.71%

5 лет

8.92%

10 лет

5.32%

IXUS

С начала года

-0.65%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-6.57%

1 год

1.13%

5 лет

9.05%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий FOSFX и IXUS

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

FOSFX
Fidelity Overseas Fund
График комиссии FOSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSFX: 0.99%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOSFX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOSFX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOSFX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOSFX: 0.03
IXUS: -0.02
Коэффициент Сортино FOSFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOSFX: 0.16
IXUS: 0.10
Коэффициент Омега FOSFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOSFX: 1.02
IXUS: 1.01
Коэффициент Кальмара FOSFX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOSFX: 0.03
IXUS: -0.02
Коэффициент Мартина FOSFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOSFX: 0.10
IXUS: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IXUS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.02
FOSFX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и IXUS

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IXUS в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		1.36%1.38%1.02%0.77%0.30%0.18%1.35%1.66%1.02%1.83%1.06%1.76%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.35%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и IXUS

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.60%
-9.13%
FOSFX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и IXUS

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 11.27% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
10.95%
FOSFX
IXUS

Пользовательские портфели с FOSFX или IXUS

International ETFs
0%
YTD
VEU
VXUS
IXUS
IEFA
IEMG
IGOV
VEA
EFA
VIGI
VWO
VYMI
JPMB
IGRO
IMTM
Test
-2%
YTD
VTI
VXUS
DEM
ACN
COIN
PLTR
IXUS
TFLO
FNDB
DBLTX
DGRS
VBK
FXAIX
LMT
QQQ
1 / 7

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
304

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
337

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K