Сравнение FOSFX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или IXUS.
Основные характеристики
FOSFX | IXUS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 11.27% |
Дох-ть за 1 год | 27.08% | 22.63% |
Дох-ть за 3 года | 1.64% | 2.11% |
Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 6.83% |
Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 5.73% |
Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.74 |
Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.47 |
Коэф-т Омега | 1.35 | 1.31 |
Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.19 |
Коэф-т Мартина | 11.89 | 11.20 |
Индекс Язвы | 2.27% | 2.02% |
Дневная вол-ть | 13.56% | 12.96% |
Макс. просадка | -62.54% | -36.23% |
Текущая просадка | -3.73% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и IXUS
С начала года, FOSFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и IXUS
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOSFX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и IXUS
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IXUS в 2.90%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Overseas Fund | 0.91% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 1.09% | 1.96% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.90% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и IXUS
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и IXUS
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.