Сравнение FOSFX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или IXUS.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и IXUS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOSFX показывает доходность 6.05%, а IXUS немного ниже – 5.83%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 7.12% против 4.76% соответственно.
FOSFX
6.05%
-5.47%
-2.16%
15.04%
6.76%
7.12%
IXUS
5.83%
-4.89%
-1.94%
13.31%
5.12%
4.76%
Основные характеристики
| FOSFX | IXUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 5.31 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 13.37% | 12.73% |
| Макс. просадка | -62.54% | -36.23% |
| Текущая просадка | -8.99% | -7.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и IXUS
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FOSFX и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOSFX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и IXUS
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IXUS в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.96% | 1.02% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 1.35% | 1.66% | 1.02% | 1.83% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.05% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и IXUS
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и IXUS
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 3.77% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.