PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с FIGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSFX с FIGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOSFX (Fidelity Overseas Fund) and FIGFX (Fidelity International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FOSFX returned 8.66%/yr vs 9.27%/yr for FIGFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FIGFX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.27% соответственно.

FOSFX

1 день
0.97%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.39%
1 год
8.50%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.66%

FIGFX

1 день
1.25%
1 месяц
3.18%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.42%
1 год
14.47%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSFX и FIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.41%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%28.31%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		7.22%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%

Correlation

The correlation between FOSFX and FIGFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.96

The correlation between FOSFX and FIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FIVFXFOSFX с FSPSXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FISMXFOSFX с EFGFOSFX с FMIJX
Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с VEUFIGFX с FIGSXFIGFX с VEA

Доходность на риск

FOSFX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXFIGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.79

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.24

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.03

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.80

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXFIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и FIGFX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FIGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSFXFIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-55.97%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.95%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-16.51%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-34.91%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-34.91%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.17%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-10.40%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и FIGFX

Текущая волатильность для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSFXFIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.29%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

15.88%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.27%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.08%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.83%

-0.60%

Сравнение комиссий FOSFX и FIGFX

И FOSFX, и FIGFX имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и FIGFX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FIGFX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.21%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		4.62%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FOSFX and FIGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGFX has higher volatility (7.29%) compared to FOSFX (6.11%). In terms of maximum drawdown, FOSFX dropped -63.51% vs FIGFX's -55.97%.

FIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSFX и FIGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор