- ISIN
- US3163431022
- CUSIP
- 316343102
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 4 дек. 1984 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOSFX
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции FOSFX — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,280.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) показал доход в 8.41% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSFX составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Overseas Fund
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 8.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FOSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1986 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FOSFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 14 дек. 1987 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 2.75% | -8.49% | 6.77% | 1.19% | 3.00% | -2.40% | 2.64% | 8.41% | ||||
| 2025 | 5.93% | 1.48% | -0.94% | 4.58% | 5.15% | 2.71% | -2.90% | 1.40% | 1.69% | 0.54% | -2.10% | 1.93% | 20.81% |
| 2024 | 0.43% | 4.29% | 3.06% | -4.21% | 4.49% | -0.05% | 2.64% | 3.28% | 0.33% | -6.11% | 1.03% | -3.45% | 5.20% |
| 2023 | 8.52% | -2.02% | 3.61% | 2.96% | -2.07% | 3.37% | 1.19% | -3.81% | -4.65% | -3.12% | 10.25% | 5.93% | 20.56% |
| 2022 | -8.77% | -5.28% | 0.73% | -8.31% | 0.06% | -10.52% | 8.60% | -7.50% | -9.52% | 5.84% | 12.82% | -3.02% | -24.79% |
| 2021 | -2.83% | 2.25% | 2.37% | 4.73% | 3.44% | -0.18% | 4.07% | 3.16% | -5.07% | 4.74% | -2.74% | 4.49% | 19.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Overseas Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.66, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 1984.
- This fund participated in 85.31% of S&P 500 Index downside but only 82.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 82.31%
- Участие в снижении
- 85.31%
Комиссия
Комиссия FOSFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOSFX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.58 | -7.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.51 | $3.51 | $0.87 | $0.62 | $0.39 | $3.07 | $0.31 | $0.70 | $2.42 | $0.03 | $0.78 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $0.09 | $3.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Overseas Fund показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2046 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Overseas Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.51%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 1mo | 9y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.59%март 2003 г. | 3y 6d | 2y 9mo | 5y 9moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. | — |
-43.73%февр. 1988 г. | 9mo 3d | 5y 11mo | 6y 8moмай 1987 г. - янв. 1994 г. | — |
-36.51%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.53%март 2020 г. | 2mo | 4mo 8d | 6mo 8dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| FOSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -56.78% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -18.90% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.43% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -33.92% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.17% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -10.69% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.14% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOSFX
Добавьте Fidelity Overseas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOSFX