Fidelity Overseas Fund (FOSFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Overseas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) показал доход в -5.84% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSFX составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1986 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FOSFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 14 дек. 1987 г. с доходностью -23.8%.

Fidelity Overseas Fund: годовая альфа составляет 2.88%, бета — 0.66, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 05.12.1984.

• Этот фонд участвовал в 85.66% снижения S&P 500 Index, но только в 82.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FOSFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

FOSFX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Overseas Fund показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2046 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Overseas Fund составляет 11.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.