Сравнение FOSFX с FISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или FISMX.
Основные характеристики
| FOSFX | FISMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 20.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.64% | 1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 7.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 10.91 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 11.50% |
| Макс. просадка | -62.54% | -58.76% |
| Текущая просадка | -3.73% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и FISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и FISMX
С начала года, FOSFX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOSFX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции FISMX немного впереди с 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и FISMX
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOSFX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и FISMX
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FISMX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.91% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 1.09% | 1.96% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.76% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и FISMX
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки FISMX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и FISMX
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.