Сравнение FOSFX с FIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).
FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOSFX или FIVFX.
Основные характеристики
| FOSFX | FIVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 12.18% |
| Дох-ть за 1 год | 27.08% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.64% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 11.10 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 14.09% |
| Макс. просадка | -62.54% | -66.31% |
| Текущая просадка | -3.73% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между FOSFX и FIVFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и FIVFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOSFX показывает доходность 12.19%, а FIVFX немного ниже – 12.18%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSFX и FIVFX
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOSFX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и FIVFX
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FIVFX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.91% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 1.09% | 1.96% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.34% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и FIVFX
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и FIVFX
Текущая волатильность для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.