PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEM с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с XAR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

DFEM и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или XAR.

Корреляция

Корреляция между DFEM и XAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEM:

0.39

XAR:

1.15

Коэф-т Сортино

DFEM:

0.63

XAR:

1.77

Коэф-т Омега

DFEM:

1.08

XAR:

1.23

Коэф-т Кальмара

DFEM:

0.35

XAR:

1.52

Коэф-т Мартина

DFEM:

1.06

XAR:

5.58

Индекс Язвы

DFEM:

5.98%

XAR:

5.35%

Дневная вол-ть

DFEM:

18.13%

XAR:

24.80%

Макс. просадка

DFEM:

-20.82%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

DFEM:

-1.29%

XAR:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 11.57%.

DFEM

С начала года

7.92%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

6.91%

1 год

7.06%

3 года

7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XAR

С начала года

11.57%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

10.64%

1 год

28.42%

3 года

22.63%

5 лет

18.69%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Сравнение комиссий DFEM и XAR

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEM и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг риск-скорректированной доходности DFEM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и XAR

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XAR в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.42%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.61%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и XAR

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и XAR

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...