PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFEM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 14.20%.


DFEM

1 день
-5.74%
1 месяц
0.43%
С начала года
20.81%
6 месяцев
21.36%
1 год
41.37%
3 года*
21.68%
5 лет*
10 лет*

XAR

1 день
-0.92%
1 месяц
1.55%
С начала года
14.20%
6 месяцев
10.14%
1 год
37.38%
3 года*
33.41%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и XAR


2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
20.81%29.51%7.53%13.91%-9.60%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
14.20%46.15%23.32%23.79%-4.13%

Correlation

The correlation between DFEM and XAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

DFEM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFEMXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.18

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

6.08

+6.66

DFEM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и XAR

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFEMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-46.37%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-17.22%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-19.73%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.89%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.78%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.16%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и XAR

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFEMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

10.65%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

23.46%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

27.98%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

23.69%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

24.74%

-6.80%

Сравнение комиссий DFEM и XAR

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и XAR

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XAR в 0.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
1.89%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы


DFEM and XAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (12.01%) compared to XAR (10.65%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 33.41% vs 21.68% for DFEM. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 33.41% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.29% for XAR.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.35% for XAR.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор