Сравнение DFEM с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
DFEM и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEM или XAR.
Основные характеристики
| DFEM | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.18% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 34.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 16.94% |
| Макс. просадка | -20.82% | -46.37% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между DFEM и XAR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и XAR
С начала года, DFEM показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и XAR
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEM c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и XAR
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XAR в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.23% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.44% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и XAR
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и XAR
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 4.27%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.