PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. DFEM is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 34.11%/yr for XAR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и XAR

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-3.45%

Correlation

The correlation between DFEM and XAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов DFEM и XAR

Секторы
DFEM
XAR

Технологии

32.9%
0.5%

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

11.9%
99.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

4.4%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

DFEM
32.9%
XAR
0.5%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
XAR

-

Промышленность

DFEM
11.9%
XAR
99.4%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
XAR

-

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
XAR

-

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
XAR

-

Энергетика

DFEM
4.4%
XAR

-

Здравоохранение

DFEM
3.8%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
XAR

-

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
XAR

-

Недвижимость

DFEM
2.0%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

DFEM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.55

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.21

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.41

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

6.85

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.55

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFEM и XAR

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-46.37%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-17.22%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-19.73%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.55%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.79%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.05%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и XAR

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.78%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.52%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

22.39%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

26.81%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.41%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

24.62%

-7.36%

Сравнение комиссий DFEM и XAR

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и XAR

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and XAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 34.11% vs 23.24% for DFEM. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 34.11% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.32% for XAR.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.35% for XAR.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор