PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. DFEM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам DFEM и PIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%-14.14%

Correlation

The correlation between DFEM and PIE is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between DFEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и PIE

Секторы
DFEM
PIE

Технологии

40.4%
52.7%

Финансовые услуги

14.8%
14.6%

Промышленность

10.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.5%

Сырьевые материалы

7.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.3%

Здравоохранение

3.6%
3.2%

Энергетика

3.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.7%
3.5%

Технологии

DFEM
40.4%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
PIE
14.6%

Промышленность

DFEM
10.6%
PIE
15.3%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
PIE
1.5%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
PIE
2.9%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
PIE
1.3%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
PIE
3.2%

Энергетика

DFEM
3.4%
PIE
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
PIE
0.2%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
PIE
1.2%

Недвижимость

DFEM
1.7%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

DFEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.29

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.89

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

11.36

-3.78

DFEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и PIE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-72.98%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-17.26%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-28.69%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.59%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-25.90%

+20.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и PIE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.83%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

12.04%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

24.33%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

27.47%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

21.44%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.91%

-3.71%

Сравнение комиссий DFEM и PIE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и PIE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and PIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, PIE leads with 21.10% vs 19.58% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIE has performed better with a 21.10% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.77% for PIE.

DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор