PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

DFEM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и HEEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий DFEM и HEEM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.11

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.77

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.25

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

12.65

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFEM и HEEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и HEEM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и HEEM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-33.53%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.40%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.59%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.28%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и HEEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.65%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.24%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.52%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.54%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.75%

-0.96%