PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

DFEM и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%6.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIAEMSF с IEMG

Сравнение комиссий DFEM и EMSF

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.32

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.80

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.23

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.48

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между DFEM и EMSF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMSF

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMSF

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.75%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.57%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.70%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.96%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.34%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMSF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.37%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

19.44%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

24.57%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

21.78%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

21.78%

-4.99%