PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFEM returned 50.40% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%6.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between DFEM and EMSF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between DFEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и EMSF

Секторы
DFEM
EMSF

Технологии

32.9%
43.6%

Финансовые услуги

15.4%
16.6%

Промышленность

11.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.7%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Энергетика

4.4%

-

Здравоохранение

3.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Технологии

DFEM
32.9%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
EMSF
16.6%

Промышленность

DFEM
11.9%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
EMSF
2.0%

Энергетика

DFEM
4.4%
EMSF

-

Здравоохранение

DFEM
3.8%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
EMSF
2.8%

Недвижимость

DFEM
2.0%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

DFEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.51

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.14

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

14.61

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.98

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMSF

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.75%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.57%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.10%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.72%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMSF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.78%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.96%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

21.98%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

25.35%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.75%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.75%

-5.49%

Сравнение комиссий DFEM и EMSF

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMSF

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFEM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 50.40% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 50.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Dimensional and Matthews. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.79% for EMSF.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор