PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

DFEM и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий DFEM и EEMS

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.56

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.64

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между DFEM и EEMS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EEMS

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EEMS

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-48.89%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.99%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.86%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.60%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EEMS

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.24%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.39%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.74%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.69%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.79%

-1.00%