Сравнение DFEM с DFSV
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 15.48%/yr for DFSV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $28.52M | $28.34M | $35.15M |
Сравнение доходности по годам DFEM и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 23.38% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.54% |
Correlation
The correlation between DFEM and DFSV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DFEM and DFSV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFEM и DFSV
Секторы
DFEM
DFSV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
DFEM
DFSV
Финансовые услуги
DFEM
DFSV
Промышленность
DFEM
DFSV
Потребительский циклический сектор
DFEM
DFSV
Сырьевые материалы
DFEM
DFSV
Коммуникационные услуги
DFEM
DFSV
Здравоохранение
DFEM
DFSV
Энергетика
DFEM
DFSV
Потребительский защитный сектор
DFEM
DFSV
Коммунальные услуги
DFEM
DFSV
Недвижимость
DFEM
DFSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFEM
DFSV
Сравнение DFEM c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.97 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 13.33 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DFSV
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -28.02% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -9.39% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -28.02% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.84% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.47% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.79% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DFSV
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 3.80% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 10.59% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 16.71% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.97% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.97% | -3.77% |
Сравнение комиссий DFEM и DFSV
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DFSV
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFSV в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.33% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and DFSV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (7.83%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFSV's -28.02%.
On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.33% for DFSV.
DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор