Сравнение DFEM с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFEM и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 4.58% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFEM
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и DFSV
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFEM vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFEM
DFSV
Сравнение DFEM c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.12 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.67 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.73 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 6.49 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и DFSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DFSV
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.18% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DFSV
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -28.02% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.38% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.67% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -6.93% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.11% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DFSV
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 5.36% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.02% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 23.83% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 22.56% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 22.56% | -5.76% |