Сравнение DFEM с DFEMX
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFEM returned 21.68%/yr vs 25.90%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DFEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 31.78%.
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 33.22%
- 1 год
- 57.94%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам DFEM и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 31.78% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -6.48% |
Correlation
The correlation between DFEM and DFEMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between DFEM and DFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DFEM
DFEMX
Сравнение DFEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.61 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 17.55 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DFEMX
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -62.43% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.85% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -16.12% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -15.32% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.35% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DFEMX
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 10.40% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 17.35% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 19.10% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.20% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.78% | +1.16% |
Сравнение комиссий DFEM и DFEMX
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DFEMX
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DFEMX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.93% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and DFEMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (12.01%) compared to DFEMX (10.40%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFEMX's -62.43%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор