PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFEMX

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 1.14%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX

Сравнение комиссий DFEM и DFEMX

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.22

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.71

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFEMX

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFEMX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFEMX

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-62.43%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.85%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-12.85%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-15.41%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFEMX

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

8.01%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.89%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.27%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.17%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.33%

+0.47%