PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с DFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 14.79%/yr for DFAS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 20.04%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

Сравнение доходности по годам DFEM и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-1.34%

Correlation

The correlation between DFEM and DFAS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.61

The correlation between DFEM and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и DFAS

Секторы
DFEM
DFAS

Технологии

40.4%
14.7%

Финансовые услуги

14.8%
19.6%

Промышленность

10.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.1%

Сырьевые материалы

7.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.5%

Здравоохранение

3.6%
13.0%

Энергетика

3.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.7%
0.7%

Технологии

DFEM
40.4%
DFAS
14.7%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
DFAS
19.6%

Промышленность

DFEM
10.6%
DFAS
19.0%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
DFAS
13.1%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
DFAS
4.8%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
DFAS
2.5%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
DFAS
13.0%

Энергетика

DFEM
3.4%
DFAS
5.9%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
DFAS
4.2%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
DFAS
2.7%

Недвижимость

DFEM
1.7%
DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFEM vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.83

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.71

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.25

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

11.37

-3.79

DFEM vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFAS

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-26.13%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-9.36%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-26.13%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.74%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.07%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.67%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFAS

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.02%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

11.72%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.63%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.69%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.66%

-2.46%

Сравнение комиссий DFEM и DFAS

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFAS

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFAS в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and DFAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.83%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 14.79% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.95% for DFAS.

DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор