Сравнение DFELX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.99% против 19.12% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и PAGRX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DFELX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DFELX
PAGRX
Сравнение DFELX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.21 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 16.28 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и PAGRX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и PAGRX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -55.87% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.80% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -36.52% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -38.01% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.77% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -10.09% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.73% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и PAGRX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.77% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.91% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 25.69% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 24.53% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 24.49% | -4.15% |