Сравнение DFELX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.34% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DISVX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFELX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFELX
DISVX
Сравнение DFELX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.59 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.17 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.98 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.76 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.59 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DISVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DISVX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DISVX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -61.57% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.26% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -27.43% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -49.24% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -9.95% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -12.23% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.36% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.27% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.02% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.51% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 15.98% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.74% | +3.60% |