PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.39% соответственно.


DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFELX и DGEIX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFELX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.92

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.84

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

8.72

-6.37

DFELX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFELX и DGEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DGEIX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DGEIX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-59.77%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.05%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-25.20%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-37.00%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.38%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-8.05%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.54%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DGEIX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.38% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.52%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.23%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.60%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

15.65%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

16.86%

+3.48%