Сравнение DFELX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.39% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DGEIX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFELX
DGEIX
Сравнение DFELX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.84 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.72 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DGEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DGEIX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DGEIX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -59.77% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.05% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.20% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -37.00% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.38% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -8.05% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.54% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DGEIX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.38% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.23% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.60% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 15.65% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.86% | +3.48% |