Сравнение DFELX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -7.31% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.29% соответственно.
DFELX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 8.68%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и DFIVX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFELX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFELX
DFIVX
Сравнение DFELX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.59 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.56 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 11.62 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.87 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и DFIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и DFIVX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.81% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и DFIVX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -66.61% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.99% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.29% | -23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -48.11% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.44% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -12.30% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.75% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.28% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.36% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.49% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 16.24% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.06% | +2.26% |