PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFELX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFELX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.29% соответственно.


DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFELX и DFIVX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFELX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFELXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.03

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.59

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.56

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

11.62

-10.04

DFELX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFELXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.03

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFELX и DFIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и DFIVX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности DFIVX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и DFIVX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFELXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-66.61%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.99%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-25.29%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-48.11%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.44%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-12.30%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFELXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.28%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.36%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.49%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

16.24%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.06%

+2.26%