PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DFE is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DFE returned 10.69% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DFE charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности DFE и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

DFE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.71%
1 год
10.69%
3 года*
13.53%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.85%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и WNTR

2026 (YTD)2025
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.71%20.82%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between DFE and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

DFE vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.39

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.56

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.02

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

7.72

-4.73

DFE vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и WNTR

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-42.65%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-42.65%

+31.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-10.67%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-20.46%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

16.63%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и WNTR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

17.89%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

47.05%

-34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

53.81%

-38.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

53.49%

-34.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

53.49%

-34.29%

Сравнение комиссий DFE и WNTR

DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и WNTR

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.01%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to DFE (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 10.69% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 4.01% for DFE.

DFE is categorized as Europe Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор