Сравнение DFE с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
DFE и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.00% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и SPEU
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
DFE vs. SPEU — Ранг доходности на риск
DFE
SPEU
Сравнение DFE c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.73 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.60 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.13 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFE и SPEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и SPEU
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPEU в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и SPEU
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.45% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.09% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -32.70% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -36.83% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -8.66% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -13.93% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.16% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и SPEU
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.34% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.66% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.92% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 17.21% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.32% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.43% | +1.27% |