PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с SPEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 10.00%/yr for SPEU. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DFE charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности DFE и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.00% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

SPEU

1 день
0.01%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
5.96%
С начала года
11.44%
1 год
23.75%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.00%
Всё время*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

SPEU

SPDR Portfolio Europe ETF
$1.40M$1.31M$1.66M

Сравнение доходности по годам DFE и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		11.44%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between DFE and SPEU is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between DFE and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и SPEU

Секторы
DFE
SPEU

Промышленность

25.7%
20.2%

Финансовые услуги

10.0%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.1%

Сырьевые материалы

7.7%
5.3%

Энергетика

6.8%
4.6%

Технологии

6.8%
9.8%

Недвижимость

6.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

3.5%
4.5%

Здравоохранение

3.4%
12.6%

Промышленность

DFE
25.7%
SPEU
20.2%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
SPEU
23.7%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
SPEU
7.1%

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
SPEU
5.3%

Энергетика

DFE
6.8%
SPEU
4.6%

Технологии

DFE
6.8%
SPEU
9.8%

Недвижимость

DFE
6.5%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
SPEU
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
SPEU
8.0%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
SPEU
4.5%

Здравоохранение

DFE
3.4%
SPEU
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUS
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с VXUSSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

DFE vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFESPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.51

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.18

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.97

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

7.40

-3.37

DFE vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и SPEU

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFESPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-62.45%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.09%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-14.17%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-32.70%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-36.83%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-13.75%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.22%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и SPEU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.60%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFESPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.76%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.82%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.58%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.15%

+1.06%

Сравнение комиссий DFE и SPEU

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и SPEU

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPEU в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.32%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DFE and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (3.93%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 10.00% vs 7.91% for DFE. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.00% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.32% for SPEU.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.07% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор