Сравнение DFE с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
DFE и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.79% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и NORW
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
DFE vs. NORW — Ранг доходности на риск
DFE
NORW
Сравнение DFE c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.57 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.81 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.52 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFE и NORW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и NORW
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и NORW
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -35.62% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.87% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -32.78% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -33.86% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -1.13% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -10.22% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.85% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и NORW
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 6.92% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.26% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 13.12% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.33% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.94% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.79% | -1.09% |