PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с HEZU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.89%/yr vs 13.14%/yr for HEZU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности DFE и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.14% соответственно.

DFE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.89%

HEZU

1 день
-1.85%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.57%
3 года*
19.18%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		2.33%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.57%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between DFE and HEZU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.72

The correlation between DFE and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и HEZU

Секторы
DFE
HEZU

Промышленность

31.1%
21.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Финансовые услуги

10.8%
23.8%

Сырьевые материалы

8.3%
4.1%

Недвижимость

7.0%
0.9%

Технологии

6.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.3%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Энергетика

4.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

3.4%
6.4%

Промышленность

DFE
31.1%
HEZU
21.0%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
HEZU
8.4%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
HEZU
23.8%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
HEZU
4.1%

Недвижимость

DFE
7.0%
HEZU
0.9%

Технологии

DFE
6.8%
HEZU
16.1%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
HEZU
4.3%

Здравоохранение

DFE
5.6%
HEZU
5.6%

Энергетика

DFE
4.6%
HEZU
3.9%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
HEZU
5.5%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
HEZU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

DFE vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.65

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.38

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.34

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

9.21

-6.07

DFE vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и HEZU

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-38.80%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.95%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-14.83%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-22.79%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-38.80%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.85%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.81%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.78%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и HEZU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 4.86%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.46%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.22%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.56%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.60%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.18%

+1.19%

Сравнение комиссий DFE и HEZU

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и HEZU

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности HEZU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.60%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

DFE and HEZU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.46%) compared to DFE (4.86%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.14% vs 7.89% for DFE. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.14% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.60% for HEZU.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор