Сравнение DFE с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
DFE и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.43% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и HEZU
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
DFE vs. HEZU — Ранг доходности на риск
DFE
HEZU
Сравнение DFE c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.34 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.47 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.46 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFE и HEZU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и HEZU
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HEZU в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и HEZU
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -38.80% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.62% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -22.79% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -38.80% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.39% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -5.89% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.14% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и HEZU
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.56% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.58% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.22% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.37% | +1.33% |