Сравнение DFE с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
DFE и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | -1.04% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EWD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.72% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
EWD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWD
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
DFE vs. EWD — Ранг доходности на риск
DFE
EWD
Сравнение DFE c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.64 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWD
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EWD в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.31% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWD
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -75.40% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.49% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -42.33% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -42.33% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -10.96% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -19.30% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.77% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWD
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 7.34%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.86% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 13.68% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 21.43% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 23.80% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 23.37% | -3.67% |