PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFE charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.66% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

Сравнение доходности по годам DFE и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DFE and EPI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.56

The correlation between DFE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и EPI

Секторы
DFE
EPI

Промышленность

25.7%
10.1%

Финансовые услуги

10.0%
24.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.7%

Сырьевые материалы

7.7%
14.3%

Энергетика

6.8%
15.6%

Технологии

6.8%
7.5%

Недвижимость

6.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.5%
8.0%

Здравоохранение

3.4%
6.1%

Промышленность

DFE
25.7%
EPI
10.1%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
EPI
24.3%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
EPI
7.7%

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
EPI
14.3%

Энергетика

DFE
6.8%
EPI
15.6%

Технологии

DFE
6.8%
EPI
7.5%

Недвижимость

DFE
6.5%
EPI
0.9%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
EPI
2.0%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
EPI
3.4%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
EPI
8.0%

Здравоохранение

DFE
3.4%
EPI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUS
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DFE vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.14

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.09

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.14

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.32

+4.35

DFE vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и EPI

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-66.21%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.69%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-21.89%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-21.89%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-50.29%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.16%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-18.62%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.72%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EPI

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.60% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.47%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.32%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

16.28%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.27%

-1.06%

Сравнение комиссий DFE и EPI

DFE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EPI

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DFE and EPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (3.60%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 7.91% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for EPI.

DFE is categorized as Europe Equities, while EPI is India Equities. DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.84% for EPI.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор