PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EIRL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.91%/yr vs 9.95%/yr for EIRL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFE charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.95% соответственно.

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%

EIRL

1 день
1.48%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
6.77%
С начала года
12.00%
1 год
27.02%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.95%
Всё время*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF
$607.91K$420.78K$1.16M

Сравнение доходности по годам DFE и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		12.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between DFE and EIRL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.73

The correlation between DFE and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и EIRL

Секторы
DFE
EIRL

Промышленность

25.7%
10.4%

Финансовые услуги

10.0%
39.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.5%

Сырьевые материалы

7.7%
4.3%

Энергетика

6.8%
4.3%

Технологии

6.8%
0.2%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
19.5%

Коммунальные услуги

3.5%
4.3%

Здравоохранение

3.4%
10.9%

Промышленность

DFE
25.7%
EIRL
10.4%

Финансовые услуги

DFE
10.0%
EIRL
39.6%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.4%
EIRL
8.5%

Сырьевые материалы

DFE
7.7%
EIRL
4.3%

Энергетика

DFE
6.8%
EIRL
4.3%

Технологии

DFE
6.8%
EIRL
0.2%

Недвижимость

DFE
6.5%
EIRL
2.0%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
EIRL
0.0%

Потребительский защитный сектор

DFE
3.5%
EIRL
19.5%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
EIRL
4.3%

Здравоохранение

DFE
3.4%
EIRL
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с IEUS
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWQEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

DFE vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFE c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.51

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.22

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.90

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

6.36

-2.33

DFE vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EIRL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и EIRL

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-46.48%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.28%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-23.04%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-40.14%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-46.48%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-9.02%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.26%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EIRL

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.45%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

15.35%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

17.96%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

21.11%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

21.20%

-1.99%

Сравнение комиссий DFE и EIRL

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EIRL

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EIRL в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.33%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%

Часто задаваемые вопросы

DFE and EIRL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (4.45%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.95% vs 7.91% for DFE. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.95% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.33% for EIRL.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.49% for EIRL.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор