Сравнение DFE с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DFE и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 8.00% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.56% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
DHS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и DHS
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DFE vs. DHS — Ранг доходности на риск
DFE
DHS
Сравнение DFE c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.34 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.00 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFE и DHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и DHS
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DHS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.23% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и DHS
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.25% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.84% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -15.28% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -37.35% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -3.23% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -9.62% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.10% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и DHS
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 3.13% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.12% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 13.35% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.87% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.06% | +3.64% |