PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с DHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.89%/yr vs 9.73%/yr for DHS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DFE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.73% соответственно.

DFE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.89%

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
-0.18%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.73%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		2.33%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.61%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DFE and DHS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DFE and DHS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFE и DHS

Секторы
DFE
DHS

Промышленность

31.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.6%

Финансовые услуги

10.8%
22.1%

Сырьевые материалы

8.3%
1.2%

Недвижимость

7.0%
2.9%

Технологии

6.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.0%

Здравоохранение

5.6%
14.9%

Энергетика

4.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
18.5%

Коммунальные услуги

3.4%
8.7%

Промышленность

DFE
31.1%
DHS
4.2%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
DHS
5.6%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
DHS
22.1%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
DHS
1.2%

Недвижимость

DFE
7.0%
DHS
2.9%

Технологии

DFE
6.8%
DHS
4.1%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
DHS
9.0%

Здравоохранение

DFE
5.6%
DHS
14.9%

Энергетика

DFE
4.6%
DHS
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
DHS
18.5%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
DHS
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DFE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.21

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.27

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.57

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

12.96

-9.82

DFE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и DHS

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.25%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-6.30%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-11.87%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-15.28%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-37.35%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.19%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-9.53%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.73%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и DHS

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.61%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.53%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

10.20%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

13.88%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.08%

+3.29%

Сравнение комиссий DFE и DHS

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и DHS

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DHS в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.27%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DFE and DHS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (4.86%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.73% vs 7.89% for DFE. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.73% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.27% for DHS.

DFE is categorized as Europe Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор