Сравнение DFDSX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.93% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и VLEOX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
DFDSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
DFDSX
VLEOX
Сравнение DFDSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.36 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.50 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.42 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и VLEOX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и VLEOX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -55.86% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -10.86% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -30.68% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -35.30% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -8.35% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -9.52% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.00% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и VLEOX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.75% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.08% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 19.69% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.27% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 19.94% | +1.76% |