Сравнение DFDSX с OBMCX
DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 21.47%/yr for OBMCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и OBMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 43.75%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.97% против 21.47% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
OBMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 21.47%
Сравнение доходности по годам DFDSX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Correlation
The correlation between DFDSX and OBMCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DFDSX and OBMCX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
DFDSX
OBMCX
Сравнение DFDSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.03 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 24.24 | -24.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.02 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и OBMCX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и OBMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -68.24% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -12.45% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -28.11% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -28.11% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -50.04% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -1.32% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -16.42% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 3.09% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и OBMCX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.30% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 18.64% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 24.93% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 26.21% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 25.88% | -4.19% |
Сравнение комиссий DFDSX и OBMCX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и OBMCX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.98% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
DFDSX and OBMCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBMCX has higher volatility (8.30%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs OBMCX's -68.24%.
OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDSX и OBMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор