PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с NCLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции DFDSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.10% соответственно.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between DFDSX and NCLEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.93

The correlation between DFDSX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

DFDSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.79

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.04

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.63

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.30

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.79

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и NCLEX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-48.68%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-21.36%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-28.50%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-28.50%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-35.79%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-22.75%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.28%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

10.24%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и NCLEX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.36%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.20%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.95%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

19.53%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.21%

+2.48%

Сравнение комиссий DFDSX и NCLEX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и NCLEX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFDSX and NCLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs NCLEX's -48.68%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор