PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFDSX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с NCLEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 9.10%/yr vs 7.87%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции DFDSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.87% соответственно.

DFDSX

1 день
1.47%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
4.29%
1 год
1.43%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.72%
10 лет*
9.10%

NCLEX

1 день
1.83%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-3.06%
С начала года
1.22%
1 год
-4.69%
3 года*
1.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		4.29%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		1.22%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between DFDSX and NCLEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.93

The correlation between DFDSX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с NSEIX

Доходность на риск

DFDSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFDSXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.23

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.20

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.18

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-0.36

+0.78

DFDSX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и NCLEX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-48.68%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-20.88%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-28.50%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-28.50%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-35.79%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-15.31%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.31%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

10.52%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и NCLEX

DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.79%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.75%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.04%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

19.61%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.19%

+2.50%

Сравнение комиссий DFDSX и NCLEX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и NCLEX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.44%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFDSX and NCLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFDSX has higher volatility (6.20%) compared to NCLEX (4.79%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs NCLEX's -48.68%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор