PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDSX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-8.32%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 21.00% соответственно.

DFDSX

1 день
3.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-4.80%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
8.89%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с SCHGDFDSX с ARKKDFDSX с DFDMXDFDSX с DFDPXDFDSX с CMCIXDFDSX с SSCPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DFDSX и KSOAX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DFDSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.32

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

0.67

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.32

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFDSX и KSOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и KSOAX

Ни DFDSX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и KSOAX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-70.21%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-24.40%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-33.28%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-47.11%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-10.22%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-15.88%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

14.91%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и KSOAX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.98%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

19.42%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

28.84%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

27.74%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

25.84%

-4.14%