PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCSX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCSX с DFIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFCSX is a Europe Equities fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCSX returned 9.49%/yr vs 11.77%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFCSX charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DFCSX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCSX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DFCSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.77% соответственно.

DFCSX

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.33%
1 год
15.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.49%

DFIVX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.49%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.58%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCSX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		5.75%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		12.49%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between DFCSX and DFIVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1994 г.

0.82

The correlation between DFCSX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Continental Small Company Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с HFEAXDFCSX с UEPIXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

DFCSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCSXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.66

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.56

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.83

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

15.08

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCSX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCSX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCSX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCSXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.66

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFCSX и DFIVX

Максимальная просадка DFCSX за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCSX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCSXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-66.61%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.58%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-14.39%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-25.29%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-48.11%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.74%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.43%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCSX и DFIVX

DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCSXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.75%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.92%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.84%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.29%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.02%

-0.11%

Сравнение комиссий DFCSX и DFIVX

DFCSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCSX и DFIVX

Дивидендная доходность DFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFIVX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.85%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.74%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DFCSX and DFIVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCSX has higher volatility (4.89%) compared to DFIVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, DFCSX dropped -65.47% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCSX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор