PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.31% соответственно.


DFCFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.08%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFCFX и DFIEX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.66

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.18

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.33

+2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.16

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.72

-3.16

DFCFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.66

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.34

+1.00

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DFIEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DFIEX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DFIEX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-62.22%

+57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-11.01%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-28.66%

+24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-41.04%

+36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.45%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.26%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.84%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.26%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

10.04%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

15.66%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

15.60%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

16.32%

-13.19%