Сравнение DFCFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.31% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFIEX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFIEX
Сравнение DFCFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.66 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.18 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.33 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.72 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.66 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.34 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFIEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFIEX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFIEX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -62.22% | +57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -11.01% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -28.66% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -41.04% | +36.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.45% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -12.26% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.84% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.26% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 10.04% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 15.66% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.60% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 16.32% | -13.19% |