Сравнение DFCFX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCFX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCFX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.46% соответственно.
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCFX и DFFVX
DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFCFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFCFX
DFFVX
Сравнение DFCFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCFX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.62 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.80 | 1.22 | +2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.14 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.46 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между DFCFX и DFFVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCFX и DFFVX
Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFCFX и DFFVX
Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.27% | -64.21% | +59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -14.71% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.27% | -26.09% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.27% | -50.75% | +46.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.76% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.98% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCFX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.40% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 12.36% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 22.64% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 21.71% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 23.68% | -20.55% |