PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCFX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCFX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCFX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFCFX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFCFX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.46% соответственно.


DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFCFX и DFFVX

DFCFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFCFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.08

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.62

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.80

1.22

+2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.66

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.14

-0.58

DFCFX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCFX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.08

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между DFCFX и DFFVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCFX и DFFVX

Дивидендная доходность DFCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFCFX и DFFVX

Максимальная просадка DFCFX за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCFX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-64.21%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-14.71%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.27%

-26.09%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.27%

-50.75%

+46.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.13%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-9.76%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.98%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCFX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.40%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

12.36%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

22.64%

-21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

21.71%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

23.68%

-20.55%