Сравнение DFCF с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFCF и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -10.29% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFSV
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFCF
DFSV
Сравнение DFCF c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.67 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.73 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.49 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFSV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFSV
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFSV
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -28.02% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -15.38% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.67% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.93% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.11% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.36% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 13.02% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 23.83% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 22.56% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 22.56% | -16.02% |