PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с BIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

DFCF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCF и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и BIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.10%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.99%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с SPY
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий DFCF и BIV

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

DFCF vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.87

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.65

-0.63

Корреляция

Корреляция между DFCF и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и BIV

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BIV в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.10%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и BIV

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.95%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.87%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.03%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.40%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и BIV

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.85% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.77%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.74%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

4.55%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.39%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

5.50%

+1.04%