Сравнение DFCF с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFCF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BIV.
Корреляция
Корреляция между DFCF и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BIV
Основные характеристики
DFCF:
0.21
BIV:
0.12
DFCF:
0.32
BIV:
0.21
DFCF:
1.04
BIV:
1.02
DFCF:
0.09
BIV:
0.05
DFCF:
0.57
BIV:
0.30
DFCF:
1.85%
BIV:
2.27%
DFCF:
5.04%
BIV:
5.57%
DFCF:
-19.56%
BIV:
-18.94%
DFCF:
-8.40%
BIV:
-9.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCF показывает доходность -1.16%, а BIV немного ниже – -1.19%.
DFCF
-1.16%
-1.97%
-0.75%
0.55%
N/A
N/A
BIV
-1.19%
-2.00%
-0.93%
0.38%
-0.36%
1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BIV
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCF и BIV
DFCF
BIV
Сравнение DFCF c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BIV
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BIV в 3.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.67% | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.84% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BIV
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BIV
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.38% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.