PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCF с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с BIV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

DFCF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BIV.

Корреляция

Корреляция между DFCF и BIV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCF:

0.79

BIV:

1.00

Коэф-т Сортино

DFCF:

1.15

BIV:

1.48

Коэф-т Омега

DFCF:

1.14

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFCF:

0.41

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

DFCF:

2.26

BIV:

2.48

Индекс Язвы

DFCF:

1.90%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

DFCF:

5.39%

BIV:

5.50%

Макс. просадка

DFCF:

-19.56%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

DFCF:

-5.94%

BIV:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.50%.

DFCF

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.17%

1 год

4.23%

3 года

2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIV

С начала года

2.50%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.48%

3 года

2.01%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий DFCF и BIV

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCF и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCF c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и BIV

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BIV в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.88%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и BIV

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и BIV

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...