Сравнение DFCF с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFCF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BIV.
Основные характеристики
| DFCF | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.85% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 4.85 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 6.07% |
| Макс. просадка | -19.56% | -18.94% |
| Текущая просадка | -6.43% | -7.99% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BIV
С начала года, DFCF показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BIV
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BIV
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BIV в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.66% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BIV
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BIV
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.72% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.