Сравнение DFCF с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFCF и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BIV.
Корреляция
Корреляция между DFCF и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BIV
Основные характеристики
DFCF:
0.28
BIV:
0.33
DFCF:
0.43
BIV:
0.50
DFCF:
1.05
BIV:
1.06
DFCF:
0.13
BIV:
0.14
DFCF:
0.89
BIV:
0.92
DFCF:
1.64%
BIV:
2.03%
DFCF:
5.19%
BIV:
5.61%
DFCF:
-19.56%
BIV:
-18.94%
DFCF:
-8.25%
BIV:
-9.10%
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 1.23%.
DFCF
0.84%
-1.44%
0.45%
0.88%
N/A
N/A
BIV
1.23%
-0.73%
1.19%
1.44%
-0.01%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BIV
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BIV
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BIV в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 3.85% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.75% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BIV
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BIV
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.