PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFCF и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.10%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFCF и DFAS

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFCF vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.76

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.27

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFAS

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFAS

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-26.13%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-14.08%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-6.67%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.55%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.54%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

6.21%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

12.67%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

21.96%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

21.03%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

21.03%

-14.49%