Сравнение DFCEX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.09% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DGEIX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DGEIX
Сравнение DFCEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.16 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.69 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.66 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DGEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DGEIX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DGEIX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -59.77% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.05% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -25.20% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.00% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -8.85% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -8.05% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.51% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DGEIX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.58% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 8.84% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 16.42% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.61% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 16.84% | -1.08% |