Сравнение DFCEX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.90% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.60% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.62%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFUSX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFUSX
Сравнение DFCEX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.32 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.87 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.25 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFUSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFUSX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.91% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFUSX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -54.96% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -24.58% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.79% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -8.88% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -10.66% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.62% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFUSX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.25% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 8.64% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 17.96% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.83% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.03% | -2.27% |